以“數(shù)智金融，升級有道”為主題的華為智慧金融峰會(huì)2021在上海舉行。作為云原生2.0金融聯(lián)創(chuàng)解決方案的重要內(nèi)容，華為云與寬拓聯(lián)合重磅發(fā)布了“資本市場風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)云平臺”解決方案。
云原生2.0金融聯(lián)創(chuàng)解決方案發(fā)布會(huì)現(xiàn)場
華為云CTO張宇昕表示："寬拓與華為云共同打造的資本市場風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)云平臺，集成了元戎及CCE Turbo的華為云原生計(jì)算引擎， 提供大規(guī)模彈性分布式計(jì)算能力， 賦能寬拓圖靈風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)平臺， 大幅提升金融機(jī)構(gòu)對于復(fù)雜衍生品定價(jià)能力和全面風(fēng)險(xiǎn)敞口的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)管理能力。"
在聯(lián)合解決方案發(fā)布后，寬拓科技創(chuàng)始人、CEO陳明涌作“算力賦能下的資本市場發(fā)展趨勢“的主題演講。
我國的資本市場處于飛速發(fā)展的階段，投資品種和交易手段越來越趨于復(fù)雜化，尤其是場內(nèi)場外衍生品業(yè)務(wù)增長顯著。場內(nèi)方面，得益于新產(chǎn)品上市，截止2020年12月11日股指期權(quán)成交量已較2019年增63%;場外方面，收益于市場需求增加，2020年證券公司場外新增名義本金較2019年增100%至3.68萬億。UBS預(yù)計(jì)，發(fā)展到比較成熟的階段，2030年衍生品業(yè)務(wù)將給券商貢獻(xiàn)8%-25%的利潤，而目前僅貢獻(xiàn)4.4%左右利潤，基準(zhǔn)情形下2020~2030年的CAGR達(dá)到23%。
面對日趨增長的這類業(yè)務(wù)，金融機(jī)構(gòu)在業(yè)務(wù)響應(yīng)效率、前中后臺協(xié)同風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量等方面都面臨新的挑戰(zhàn)，有幾個(gè)方面亟需解決。
統(tǒng)一模型開發(fā)平臺的缺失
需要為量化團(tuán)隊(duì)提供高效工具，完成從Excel到平臺的升級，包括高效IDE、完整SDLC的支持、多個(gè)崗位敏捷協(xié)同等，推動(dòng)模型開發(fā)工業(yè)化、流水線化，解放模型師精力來做更多的價(jià)值探索和創(chuàng)新。
算力供給不足或者成本過高
現(xiàn)有的無論是Excel還是Matlab等工具，都無法解決高效計(jì)算的問題。衍生品(比如雪球期權(quán))所需要的金融模型計(jì)算復(fù)雜，模型計(jì)算所需要的耗時(shí)太長。
算法處理速度慢
投資決策和風(fēng)險(xiǎn)管理中所需要的產(chǎn)品定價(jià)、情景分析、保證金計(jì)算都要求系統(tǒng)能夠高效響應(yīng)。
動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)需要敏捷迭代
市場和產(chǎn)品的不斷進(jìn)化，衍生品定制化的需求不斷提升，越來越強(qiáng)調(diào)動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)的即時(shí)建模和快速迭代?，F(xiàn)在大多數(shù)金融機(jī)構(gòu)還僅僅是建立了靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)計(jì)算能力，響應(yīng)周期很長。
華為-寬拓聯(lián)合發(fā)布的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)平臺整體架構(gòu)圖
針對以上市場需求和行業(yè)痛點(diǎn)，華為云聯(lián)合寬拓科技共同推出“風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)云平臺”解決方案(1.0版本)，是科技+金融產(chǎn)生創(chuàng)新生產(chǎn)力的典范。該平臺以華為云提供的強(qiáng)大科技支撐力 (包括云原生、分布式、實(shí)時(shí)融合計(jì)算引擎元戎、云容器引擎CCE Turbo)為底座，賦能寬拓科技核心團(tuán)隊(duì)潛心多年研發(fā)的圖靈風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)平臺，從而提供一個(gè)擁有大規(guī)模高效并行計(jì)算能力的整合式金融風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)計(jì)算平臺，大幅提升金融機(jī)構(gòu)對于復(fù)雜衍生品定價(jià)能力和全面風(fēng)險(xiǎn)敞口的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)管理能力。
在該方案的支持下，金融機(jī)構(gòu)可以快速構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)平臺。通過使用這個(gè)平臺，金融機(jī)構(gòu)的數(shù)量化團(tuán)隊(duì)可以借助圖靈所提供模型開發(fā)平臺(內(nèi)嵌IDE和SDLC管理)進(jìn)行快速建模和模型調(diào)試，以及規(guī)模運(yùn)算驗(yàn)證，提升模型開發(fā)到發(fā)布的生產(chǎn)效能。當(dāng)需要大規(guī)模計(jì)算的時(shí)候，圖靈內(nèi)嵌的模型計(jì)算調(diào)度器會(huì)充分利用CCE Turbo的高性能、高彈性的云原生算力，以及元戎提供的高性能分布式并行計(jì)算調(diào)度能力，提供最高效的算力響應(yīng)，以支撐復(fù)雜模型或者大量情景分析等計(jì)算密度高的任務(wù)的高效完成。方案同時(shí)通過封裝豐富且專業(yè)的API的方式，實(shí)現(xiàn)上述計(jì)算能力和金融模型開發(fā)能力的輸出，同時(shí)也提供可視化低代碼應(yīng)用開發(fā)工具，方便客戶開箱即用。
本方案可以大幅度降低金融機(jī)構(gòu)構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)平臺的門檻，同時(shí)，華為云的彈性支撐，也大幅度降低運(yùn)維成本。
本次發(fā)布的版本為1.0版本，后續(xù)雙方研發(fā)團(tuán)隊(duì)會(huì)持續(xù)推出更多的能力，希望大家保持持續(xù)的關(guān)注。
華為向金融機(jī)構(gòu)提供基礎(chǔ)架構(gòu)升級、敏捷創(chuàng)新升級、數(shù)據(jù)智能升級、普惠服務(wù)升級和產(chǎn)業(yè)金融升級，加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)智能升級。截至2020年底，華為已服務(wù)全球60多個(gè)國家和地區(qū)的2,000多個(gè)金融客戶，包括全球Top100銀行中的47家。
華為全球金融峰會(huì)是由華為主辦、聚焦金融行業(yè)的全球性ICT盛會(huì)，始創(chuàng)于2013年，與會(huì)嘉賓均是金融行業(yè)機(jī)構(gòu)的業(yè)界精英。華為智慧金融峰會(huì)2021于6月3日-4日在上海舉辦，以“數(shù)智金融，升級有道，共創(chuàng)行業(yè)新價(jià)值”為主題，本次大會(huì)從戰(zhàn)略、商業(yè)、技術(shù)、生態(tài)四個(gè)維度，探討如何共同加速邁入智慧新金融，共創(chuàng)行業(yè)新價(jià)值。
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